1. Repositório Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT)
  2. ESP - Cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu (Especializações)
  3. TCCE - Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização
  4. Dois Vizinhos
  5. DV - Ciência de Dados
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dc.creatorFernandes, Murilo Rossato-
dc.date.accessioned2023-09-15T20:17:03Z-
dc.date.available2023-09-15T20:17:03Z-
dc.date.issued2022-09-09-
dc.identifier.citationFERNANDES, Murilo Rossato. Comparação entre modelos LSTM para a predição do valor das ações da Petrobras. 2022. Monografia (Especialização em Ciência de Dados) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32390-
dc.description.abstractTime series predictions are used in several areas, but in one of them the accuracy of the model has a direct financial added value: the stock market. This study compares two LSTM models for predicting future values of Petrobras shares - a model taking into account only the price over time (univariate) and another model considering other quotations that have a strong correlation with the price of Petrobras shares (multivariate model). The results showed that the univariate model has a better performance, taking into account the stock and the selected characteristics (oil price, Selic rate, trading volume, opening and closing price, high and low of the day).pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pt_BR
dc.subjectRedes neurais (Computação)pt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectAções (Finanças)pt_BR
dc.subjectNeural networks (Computer science)pt_BR
dc.subjectMoney marketpt_BR
dc.subjectStockspt_BR
dc.titleComparação entre modelos LSTM para a predição do valor das ações da Petrobraspt_BR
dc.title.alternativeComparison between LSTM models for prediction of Petrobras stockspt_BR
dc.typespecializationThesispt_BR
dc.description.resumoAs previsões temporais são utilizadas em diversas áreas, mas em uma delas a acurácia do modelo tem um valor agregado financeiramente direto: o mercado de ações. Este estudo compara dois modelos de LSTM para a previsão de valores futuros das ações da Petrobras - um modelo levando em conta apenas a cotação ao longo do tempo (univariável) e outro modelo considerando outras cotações que têm uma correlação forte com a cotação das ações da empresa (modelo multivariável). Os resultados mostraram que o modelo univariável tem um desempenho melhor, levando em consideração a ação e as características selecionadas (cotação do petróleo, taxa Selic, volume de negociação, preço de abertura e fechamento, máxima e mínima do dia).pt_BR
dc.degree.localDois Vizinhospt_BR
dc.publisher.localDois Vizinhospt_BR
dc.contributor.advisor1Pereira Junior, Francisco-
dc.contributor.referee1Marquesone, Rosangela de Fátima Pereira-
dc.contributor.referee2Shishido, Henrique Yoshikazu-
dc.contributor.referee3Pereira Junior, Francisco-
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programEspecialização em Ciência de Dadospt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOpt_BR
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