Identificação de regras de negociação no mercado de ações utilizando mineração de dados

Costa, Rafael André Gimenes; Pereira, Rogers

Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16865

Registro completo de metadados

Campo DC	Valor	Idioma
dc.creator	Costa, Rafael André Gimenes
dc.creator	Pereira, Rogers
dc.date.accessioned	2020-11-19T21:08:11Z	-
dc.date.available	2020-11-19T21:08:11Z	-
dc.date.issued	2012-06-04
dc.identifier.citation	COSTA, Rafael André Gimenes; PEREIRA, Rogers. Identificação de regras de negociação no mercado de ações utilizando mineração de dados. 2012. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2012.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16865	-
dc.description.abstract	This coursework is about an experimental research, focusing in a behavioral analysis of stock market using financial indicators of Technical Analysis. It will be done applying data mining on BM&FBOVESPA trade database, which will be processed using the financial indicators. This results will provide the basis to define the trade rules. This coursework shows as result a comparative of profit gained through simulated trade of five assets using the previous identified rules against the “buy and hold” strategy. This coursework analyzes also the drawdown value in both strategies. Using the identified rules on a couple assets has a higher profit than the buy’n hold strategy. About the drawdown analysis, in every case the risk is smaller than buy’n hold strategy.	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Tecnológica Federal do Paraná	pt_BR
dc.rights	openAccess	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Análise econômico-financeira	pt_BR
dc.subject	Mineração de dados (Computação)	pt_BR
dc.subject	Money market	pt_BR
dc.subject	Ratio analysis	pt_BR
dc.subject	Data mining	pt_BR
dc.title	Identificação de regras de negociação no mercado de ações utilizando mineração de dados	pt_BR
dc.title.alternative	Identification of trade rules at stock market using data mining	pt_BR
dc.type	bachelorThesis	pt_BR
dc.description.resumo	Este trabalho consiste em uma pesquisa experimental, objetivando a análise comportamental do mercado de ações através de indicadores financeiros da Análise Técnica. A mesma será feita através de mineração de dados aplicada aos registros de negociações da BM&FBOVESPA os quais serão processados utilizando os indicadores financeiros. Estes resultados servirão de base para definição de regras de negociação. Traz como resultado um comparativo dos lucros obtidos através da simulação de negociação de cinco ativos utilizando as regras identificadas anteriormente e a estratégia do buy’n hold, mostrando também um comparativo entre o drawdown de cada uma das simulações. Utilizando as regras identificadas, em dois ativos tem-se uma lucratividade superior ao buy’n hold. Quanto à análise de drawdown, em todos os casos o risco é menor do que o buy’n hold.	pt_BR
dc.degree.local	Ponta Grossa	pt_BR
dc.publisher.local	Ponta Grossa	pt_BR
dc.contributor.advisor1	Borges, Helyane Bronoski
dc.contributor.referee1	Borges, Helyane Bronoski
dc.contributor.referee2	Weber, Alison Roger Hajo
dc.contributor.referee3	Almeida, Simone de
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.program	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	pt_BR
dc.publisher.initials	UTFPR	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO	pt_BR
Aparece nas coleções:	PG - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arquivos associados a este item:

Arquivo	Descrição	Tamanho	Formato
PG_COADS_2012_1_09.pdf		1,81 MB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

Mostrar registro simples do item Recomendar este item Visualizar estatísticas