1. Repositório Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT)
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dc.creatorLima, Teresa Cristina de Sá
dc.date.accessioned2020-11-19T18:34:59Z-
dc.date.available2020-11-19T18:34:59Z-
dc.date.issued2016-11-25
dc.identifier.citationLIMA, Teresa Cristina de Sá. Aplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos. 2016. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2016.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16093-
dc.description.abstractThe Markowitz’s studies (1952) were the basis for the Modern Portfolio Theory, which presents diversification as form of risk reduction of portfolio. The purpose of this work is to use the Markowitz’s model to optimize portfolios of Brazilian Government Bonds. The model was implemented in the AMPL mathematical programming language and risk return analysis were carried out to construct the efficient frontier, in which several optimal solutions were obtained. Finally, the indices associated with Brazilian Government Bonds were decomposed to explain micro-allocation.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.subjectCarteiras (Finanças) - Administraçãopt_BR
dc.subjectInvestimentos - Análisept_BR
dc.subjectTítulos públicospt_BR
dc.subjectPortfolio managementpt_BR
dc.subjectInvestment analysispt_BR
dc.subjectGovernment securitiespt_BR
dc.titleAplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicospt_BR
dc.title.alternativeApplication of Markowitz model for optimization of a portfolio of Brazilian government bondspt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.description.resumoOs estudos de Markowitz (1952) foram a base para a Moderna Teoria de Carteiras, que apresenta a diversificação como principal forma de redução de risco de uma carteira de investimentos. A finalidade deste trabalho é utilizar o modelo de Markowitz para otimizar carteiras de Títulos Públicos Federais brasileiros. Implementou-se o modelo na linguagem de programação matemática AMPL e realizou-se análises de risco e retorno para a construção da fronteira eficiente, em que diversas soluções ótimas foram obtidas. Finalmente, os índices associados aos Títulos Públicos brasileiros foram decompostos com vistas a explicitar a microalocação.pt_BR
dc.degree.localPonta Grossapt_BR
dc.publisher.localPonta Grossapt_BR
dc.contributor.advisor1Garcia, Juan Carlos Claros
dc.contributor.advisor-co1Sampaio, Rafael
dc.contributor.referee1Garcia, Juan Carlos Claros
dc.contributor.referee2Piekarski, Cassiano Moro
dc.contributor.referee3Sampaio, Rafael
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento Acadêmico de Engenharia de Produçãopt_BR
dc.publisher.programEngenharia de Produçãopt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAOpt_BR
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