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http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24568| Título: | Modelos de análise de risco financeiro aplicados no mercado brasileiro de energia elétrica |
| Título(s) alternativo(s): | Financial risk analysis models applied to the Brazilian electric energy market |
| Autor(es): | Marques, Felipe Alexandre Fornazari |
| Orientador(es): | Javarez Junior, Laercio |
| Palavras-chave: | Mercado financeiro Risco financeiro Administração de risco Energia elétrica - Comércio Money market Financial risk Risk management Electric power - Commerce |
| Data do documento: | 7-Dez-2020 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Ponta Grossa |
| Citação: | MARQUES, Felipe Alexandre Fornazari. Modelos de análise de risco financeiro aplicados no mercado brasileiro de energia elétrica. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2020. |
| Resumo: | Após 1996, quando o Ministério de Minas e Energia implementou e coordenou o projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro, onde houve a criação de um setor elétrico desverticalizado, deu-se início ao ambiente de contratação livre, tornando possível o livre comercio de energia elétrica entre seus agentes. Os contratos firmados no Ambiente de Comercialização Livre são negociados bilateralmente, com termos e condições exclusivos para cada contrato. As comercializadoras de energia elétrica utilizam esses contratos a termo como instrumentos financeiros a fim de conseguir lucros através de posições compradas ou vendidas, logo as comercializadoras apresentaram a necessidade de um modelo de análise de risco financeiro que se adequasse a realidade do mercado brasileiro de energia elétrica, que possui uma alta volatilidade. Com isso chega-se aos modelos de análise de risco financeiro baseados no Value at Risk, que são modelos amplamente utilizados no mercado financeiro e para este trabalho será realizado sua aplicação no mercado de energia elétrica Brasileiro, com a finalidade de verificar sua eficiência em um portfolio de energia elétrica frente a volatilidade dos preços da energia. |
| Abstract: | When the Ministry of Mines and Energy implemented and coordinated after 1996 the project to restructure the Brazilian electricity sector, where a decentralized electricity sector was created and made possible the start of the free hiring environment, making it possible to trade electricity among its agents. The contracts entered into the Free Trade Environment are negotiated bilaterally, with terms and conditions unique to each contract. As energy traders use these contracts as financial instruments to make profits through long or short positions, the energy trader started to search a financial risk analysis model that fits the reality of the Brazilian electricity market, which has a high volatility. Finally we get to the financial risk analysis models based on the Value at Risk, which are one of the most used models in the financial market and for this work, that will be applied in the Brazilian electric energy market to test his efficiency in an electric power portfolio based on the volatility of energy prices. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24568 |
| Aparece nas coleções: | PG - Engenharia Mecânica |
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