Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38028| Título: | Taxa SELIC: o impacto no desempenho de cinco fundos de renda fixa de 2018 a 2022 |
| Título(s) alternativo(s): | SELIC rate: the impact on the performance of five fixed income funds from 2018 to 2022 |
| Autor(es): | Paixão, Lucas Sodré da |
| Orientador(es): | Severgnini, Elizandra |
| Palavras-chave: | Taxas de juros - Brasil Fundo mútuo de renda fixa Desempenho - Análise Análise de regressão Política monetária - Brasil Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Brasil) Interest rates - Brazil Money market funds Performance - Analysis Regression analysis Monetary policy - Brazil |
| Data do documento: | 27-Mai-2024 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Curitiba |
| Citação: | PAIXÃO, Lucas Sodré da. Taxa SELIC: o impacto no desempenho de cinco fundos de renda fixa de 2018 a 2022. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024. |
| Resumo: | No âmbito deste trabalho de conclusão de curso sobre “Taxa SELIC: Impacto no Desempenho de Cinco Fundos de Renda Fixa de 2018 a 2022”, é conduzida uma análise detalhada do impacto da Taxa SELIC sobre cinco fundos de investimento de renda fixa, ao longo de um período de cinco anos, sendo de 2018 a 2022. Em termos metodológicos, este trabalhou coletou os dados do “Economatica” Em termos de análise de dados, a técnica a ser utilizada é análise multivariada de dados, com uso de regressão linear. Dois resultados são almejados por esta pesquisa: (i) avaliação dos retornos dos fundos; e (ii) realizar uma comparação entre os desempenhos dos fundos em comparação com a Taxa SELIC durante o período analisado. Além disso, busca-se identificar as estratégias adotadas pelos gestores de fundos durante o período de analisado. Os resultados obtidos proporcionaram uma visão crítica das complexas relações entre a taxa SELIC e os fundos de renda fixa, demonstrando uma variação mais acentuada nos fundos de crédito privado em relação as variações da taxa SELIC, enquanto os fundos com uma concentração maior em títulos do governo tiveram uma resposta menos significativa com as variações da taxa básica de juros. |
| Abstract: | As part of this course conclusion work on “SELIC Rate: Impact on the Performance of Five Fixed Income Funds from 2018 to 2022”, a detailed analysis of the impact of the SELIC Rate on five fixed income investment funds is conducted, over the course of a period of five years, from 2018 to 2022. In methodological terms, this work collected data from “Economatica”. In terms of data analysis, the technique to be used is multivariate data analysis, using linear regression. Two results are sought by this research: (i) evaluation of fund returns; and (ii) carry out a comparison between the performance of the funds in comparison with the SELIC Rate during the analyzed period. Furthermore, we seek to identify the strategies adopted by fund managers during the period analyzed. The results obtained provided a critical view of the complex relationships between the SELIC rate and fixed income funds, demonstrating a more pronounced variation in private credit funds in relation to variations in the SELIC rate, while funds with a greater concentration in government bonds had a less significant response to changes in the basic interest rate. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38028 |
| Aparece nas coleções: | CT - Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| selicdesempenhocincofundos.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
