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http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26338| Título: | Análise de carteiras de investimentos compostas por ETFs através do risco e retorno |
| Título(s) alternativo(s): | Investment portfolio analysis of ETFs through risk and return |
| Autor(es): | Pedroso, Edson Luiz |
| Orientador(es): | Schvirck, Eliandro |
| Palavras-chave: | Fundos de investimentos Avaliação de riscos Investimentos - Análise Mercado de capitais Mutual funds Risk assessment Investment analysis Capital market |
| Data do documento: | 2020 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Pato Branco |
| Citação: | PEDROSO, Edson Luiz. Análise de carteiras de investimentos compostas por ETFs através do risco e retorno. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Contábil e Financeira) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2020. |
| Resumo: | O mercado de capitais no Brasil pode ser considerado pouco evoluído em comparação aos grandes centros financeiros mundiais, porém possui uma diversidade de ativos que podem ser analisados para composição de uma carteira de investimentos. Os Exchange Traded Funds – ETFs, são fundos baseados em índices de mercado, que acompanham a rentabilidade e permitem alocação pulverizada do capital com um custo baixo. O objetivo dessa pesquisa é mapear os ETFs listados na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, entender sua composição, características e rentabilidades nos últimos cinco anos, compondo assim uma sugestão de carteira de investimentos através da análise de risco e retorno dos ativos. Foi utilizada metodologia de pesquisa exploratória com dados quantitativos e qualitativos, utilizando amostras da variação mensal e a medida de desvio-padrão, média e cálculo do índice de Sharpe. Para comparação foram compostas três características de investidores através da análise de perfil de mercado, e com base nessas informações propõem-se uma carteira que ofereça a melhor relação entre o risco e retorno para cada perfil de investidor. Os resultados evidenciaram a alta volatilidade através da medida do desvio padrão, mas com uma valorização acima do índice de referência de acordo com o índice de Sharpe. |
| Abstract: | The capital market in Brazil can be considered underdeveloped compared to the world's major financial centers, but it has a variety of assets that can be analyzed to compose an investment portfolio. Exchange Traded Funds (ETFs) are market index-based funds that track profitability and allows for low cost allocation of capital. The objective of this research is to map the ETFs listed in B3 S.A. - Brazil, Bolsa, Balcão, to understand their composition, characteristics and returns in the last five years, thus composing an investment portfolio suggestion through risk analysis and return on assets. An exploratory research methodology was used with quantitative and qualitative data, using monthly variation samples and the measure of standard deviation, mean and calculation of Sharpe ratio. For comparison, three investor characteristics were composed through market profile analysis, and based on this information we propose a portfolio that offers the best risk-return ratio for each investor profile. The results evidenced the high volatility by measuring the standard deviation, but with an appreciation above the reference index according to the Sharpe ratio. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26338 |
| Aparece nas coleções: | PB - Gestão Contábil e Financeira |
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