A aplicação da Teoria de Markowitz junto aos investimentos de um instituto de previdência do sudoeste do Paraná

Klein, Bárbara Santos

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.creator	Klein, Bárbara Santos	-
dc.date.accessioned	2021-11-08T15:53:28Z	-
dc.date.available	2021-11-08T15:53:28Z	-
dc.date.issued	2020-03-26	-
dc.identifier.citation	KLEIN, Bárbara Santos. A aplicação da Teoria de Markowitz junto aos investimentos de um instituto de previdência do sudoeste do Paraná. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Contábil e Financeira) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2020.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26313	-
dc.description.abstract	The present study sought to identify which investment portfolio offers the best risk and return ratio for the allocation of resources of an institute with its own incidence of public servants in a municipality in the Southwest of Paraná, according to the applicable legislation and its policy of investments for fiscal year 2020, using the assumptions of the Markowitz Portfolio Theory and considering the investment funds accredited by the institute until October 2019. A methodology used for research classified as exploratory, case study, with a quantitative approach through documentary analysis. After the application of the study, considering the historical returns from November 2018 to October 2019, the results estimated a portfolio formed by 18 funds out of the 20 accredited by the institute. A suggested portfolio estimates a return of 1.14% while a portfolio of the institute estimates a return of 1.33%. In contrast, the suggested risk is less than the institute's portfolio, exhibiting a standard pattern of 0.10% while the institute's portfolio is 0.75%; it also decreases or coefficient of variation in the suggested portfolio, being 8.60% in the suggestion and 56.92% in the institute's portfolio.	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Tecnológica Federal do Paraná	pt_BR
dc.rights	openAccess	pt_BR
dc.subject	Seguridade social	pt_BR
dc.subject	Previdência social	pt_BR
dc.title	A aplicação da Teoria de Markowitz junto aos investimentos de um instituto de previdência do sudoeste do Paraná	pt_BR
dc.title.alternative	The application of the Markowitz Theory to the investments of a social security institute in the southwest of Paraná	pt_BR
dc.type	specializationThesis	pt_BR
dc.description.resumo	O presente estudo buscou identificar qual o portfólio de investimentos que oferece a melhor relação de risco e retorno para alocação dos recursos de um instituto de previdência própria de servidores públicos de um município no Sudoeste do Paraná, de acordo à legislação aplicável e sua política de investimentos para o exercício de 2020, utilizando dos pressupostos da Teoria do Portfólio de Markowitz e considerando os fundos de investimentos credenciados pelo instituto até o mês de outubro de 2019. A metodologia utilizada para a pesquisa classifica-se como exploratória, de estudo de caso, com abordagem quantitativa através de análise documental. Após a aplicação do estudo, considerando os retornos históricos de novembro de 2018 a outubro de 2019, os resultados estimaram uma carteira formada por 18 fundos dos 20 credenciados pelo instituto. A carteira sugerida estima retorno de 1,14% a.m. enquanto a carteira do instituto de previdência estima retorno de 1,33% a.m. Em contrapartida, o risco do portfólio sugerido é menor que o da carteira do instituto, apresentando um desvio padrão de 0,10% enquanto o da carteira do instituto é de 0,75%; também diminui o coeficiente de variação na carteira sugerida, sendo de 8,60% na sugestão e 56,92% da carteira do instituto.	pt_BR
dc.degree.local	Pato Branco	pt_BR
dc.publisher.local	Pato Branco	pt_BR
dc.contributor.advisor1	Schvirck, Eliandro	-
dc.contributor.referee1	Schvirck, Eliandro	-
dc.contributor.referee2	Bortoluzzi, Sandro César	-
dc.contributor.referee3	Casagrande, Luiz Fernande	-
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.program	Gestão Contábil e Financeira	pt_BR
dc.publisher.initials	UTFPR	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS Social security Social security	pt_BR
Aparece nas coleções:	PB - Gestão Contábil e Financeira

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PB_EGCF_XVII_2020_03.pdf		775,39 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

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