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http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24663| Título: | Estratégias de gestão de risco de investimentos no brasil durante a pandemia de covid-19 |
| Título(s) alternativo(s): | Investment risk management strategies in Brazil during the COVID-19 pandemic |
| Autor(es): | Jacob, Maria Lucia Abbott |
| Orientador(es): | Dario, Ronie Peterson |
| Palavras-chave: | Carteiras (Finanças) - Administração Administração de risco Doenças por coronavírus Investimentos - Análise Investimentos - Matemática Risco financeiro Portfolio management Risk management Coronavirus diseases Investment analysis Investments - Mathematics Financial risk |
| Data do documento: | 19-Fev-2021 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Curitiba |
| Citação: | JACOB, Maria Lucia Abbott. Estratégias de gestão de risco de investimentos no Brasil durante a pandemia de COVID-19. 2021. Dissertação ( Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2021. |
| Resumo: | Analisamos o desempenho dos métodos de Mínima Variância de Markowitz e da Paridade de Risco em estratégias de gestão de risco de uma carteira de investimentos em ações de empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O período de análise compreende os meses da crise econômica causada pela pandemia de COVID-19. Os resultados indicam melhor desempenho destas estratégias em comparação com a alocação uniforme do capital entre os ativos da carteira. Em especial, a Mínima Variância mostrou resultados significativos na redução do risco da carteira durante o mês mais afetado pela crise, março de 2020. Desenvolvemos a estrutura matemática dos métodos e propomos simplificações práticas visando sua aplicabilidade. A aplicação de gestão de carteiras na educação financeira, a nível de ensino médio, foi ilustrada por meio de exemplos de carteiras contendo dois ativos e utilizando funções quadráticas, matrizes e noções básicas de estatística. |
| Abstract: | We analyzed the performance of the Markowitz Minimum Variance and Risk Parity methods in risk management strategies for a portfolio of investments in Brazilian companies shares listed on the São Paulo Stock Exchange. The analysis period comprises the months of the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. The results indicate a better performance of these strategies compared to the uniform allocation of capital among the portfolio’s assets. In particular, the Minimum Variance showed significant results in reducing the portfolio’s risk during the most affected month by the crisis, March 2020. We developed the mathematical structure of the methods and proposed practical simplifications aiming at its applicability. The application of portfolio management in financial education, at the high school level, was illustrated through examples of portfolios containing two assets and using quadratic functions, matrices and basic statistics. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24663 |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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